Merhabalar, bugünkü yazımızda sizlere MACD İndikatöründen bahsedeceğim.
MACD, Moving Average Convergence/Divergence Hareketli ortalamaların birbiri ile yakınlaşması veya uzaklaşması ile elde edilen finans piyasaların teknik analizinde kullanılan son derece popüler bir trend göstergedir. MACD , bir hisse senedi, kripto paralar veya başka bir ticaret edilebilir varlığın momentumunu belirlemek için hareketli ortalamaları kullanan, trend takip eden bir araçtır.
MACD, öncü trend yönü ve süresini saptamak üzere iki farklı uzunluğa sahip hareketli ortalama değerini kullanmaktadır. Uzun vadeli olarak 26 gözlem kısa vadeli olarak da 12 gözlem sayısına sahip üssel hareketli ortalama en çok kullanılan değerdir. Genellikle 26 günlük üssel hareketli ortalama ve 12 günlük üssel hareketli ortalama değeri kullanılır.
Bu indikatörün kullanıldığı grafiklerde iki hareketli ortalamanın EMA değerleri (Üssel Hareketli Ortalama) Sinyal Çizgisi ve İki hareketli ortalamanın arasındaki fark Gösterge çizgisini oluşturur. Ortada sıfır çizgisi altında ve üstünde hareket eden bir histogram grafiği oluşur.
Nasıl Çalışır?
MACD göstergesi sıfır çizgisinin etrafında hareket eden üç elementten oluşur:
MACD hattı (1): yukarı veya aşağı doğru momentumun (piyasa trendinin) belirlenmesine yardımcı olur. İki üstel hareketli ortalamalayı (EMA) çıkararak hesaplanır.
Sinyal hattı (2): MACD hattının bir üstel hareketli ortalamaları (EMA) (genellikle 9 dönem EMA). MACD hattı ile sinyal hattının kombine analizi ile alınacak kararı potansiyel ters yöne çevirmede veya giriş ve çıkış noktaları tespitinde yardımcı olabilir.
Histogram (3): MACD hattının ve sinyal hattının uzaklaşma ve yakınsamasının grafiksel bir gösterimidir. Başka bir deyişle, histogram iki satır arasındaki farklılıklara göre hesaplanır.
MACD hattı
Genel olarak üstel hareketli ortalamalar, bir varlığın kapanış fiyatlarına göre ölçülür ve iki dönemi hesaplamak için kullanılan dönemler genellikle 12 dönem (daha hızlı) ve 26 dönem (daha yavaş) olarak ayarlanır. Dönem farklı şekillerde (dakika, saat, gün, hafta, ay) yapılandırılabilir, ancak bu makale günlük ayarlara odaklanacaktır. Yine de, MACD göstergesi farklı ticaret stratejilerini karşılamak üzere özelleştirilebilir.
Standart zaman aralıklarını varsayarsak, MACD hattının kendisi, 26 günlük EMA’yı 12 günlük EMA’dan çıkararak hesaplanır.
MACD hattı = 26 gün EMA - 12 EMASinyal Hattı
Varsayılan olarak, sinyal hattı ana hattın 9 günlük bir EMA’sından hesaplanır ve bu nedenle önceki hareketleri hakkında daha fazla bilgi sağlar.
Sinyal hattı = MACD Hattı'nın 9 günlük EMA’sıHer zaman doğru olmasa da, MACD hattı ve sinyal hattı kesiştiğinde, özellikle MACD grafiğinin ekstremitelerinde (sıfır çizgisinin çok üstünde veya çok altında) meydana geldiklerinde, bu olaylar genellikle eğilim ters sinyalleri olarak kabul edilir,
MACD Histogramı
Histogram, MACD hattının ve sinyal hattının göreli hareketlerinin görsel bir kaydından başka bir şey değildir. Sadece birinden diğerine çıkarılarak hesaplanır:
MACD histogramı = MACD Hattı - Sinyal HattıBununla birlikte, üçüncü bir hareketli çizgi eklemek yerine, histogram bir çubuk grafiğinden yapılır ve görsel olarak okumayı ve yorumlamayı kolaylaştırır.
Şimdi de MACD’yi Python programlama dili üzerinde inceleyelim.
Öncelikle uygulama için gerekli kütüphaneleri import edelim.
import pandas as pd import yfinance as yf import matplotlib.pyplot as plt
Önceki yazılarımızda Yahoo Finance üzerinden veri çekmemizi sağlayan bir fonksiyon yazmıştık. Onun yardımıyla bir hisse senedinin verilerine erişelim.
def dataImporter(symbol="", date='2017-01-01', inBist=True):
if inBist:
symbol = symbol + ".IS"
df = yf.download(symbol,
start=date,
progress=False)
else:
df = yf.download(symbol,
start=date,
progress=False)
return dfArdından AMAZON hisse senedinin verileri df adında bir dataframe’de tutalım.
df = dataImporter("AMZN", inBist=False)Hisse senedinin kapanış değerlerini görselleştirelim.
Şimdi adım adım MACD’yi hesaplayalım.
İlk olarak hesaplamamız gereken değer MACD Hattı değeri. Bunu da 26 günlük EMA’dan 12 günlük EMA çıkararak buluyorduk.
12 Günlük EMA’nın hesaplanması:
df["Short"] = df['Close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()26 Günlük EMA’nın hesaplanması:
df["Long"] = df['Close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()MACD Hattı’nın hesaplanması:
df["MACD"] = df["Short"] - df["Long"]MACD Hattı’nın görselleştirilmesi:
df["MACD"].plot()
MACD Hattı’nın hesaplanmasının ardından Sinyal Hattı’nı hesaplamamız gerekiyor.
df['Signal'] = df['MACD'].ewm(span=9, adjust=False).mean()Ardından Sinyal değerlerimiz ile MACD değerlerimizi görsel üzerinde inceleyelim.
Signal ve MACD değerlerin kesişim noktaları bizlere AL/SAT tavsiyelerinde yardımcı yorumlar verebilir.
MACD hakkında bahsedeceklerimiz bu kadardı. Kodlara GitHub hesabımızdan erişebilirsiniz.
Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.
Bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın!